协整(协整检验stata命令)

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如何使用eviews进行协整检?如何使用eviews进行协整检验

单位根检验,打开单独的数据列,比如出口,点击view-unit root test,先做level,你先看一下,下面是不是你要的结果Null Hypothesis: CK1 has a unit rootExogenous: ConstantLag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)t-StatisticProb.*Augmented Dickey-Fuller test statistic-4.348387 0.0080 Test critical values: 1% level -4.2000565% level -3.17535210% level -2.728985

在协整分析中如何处理截距和趋势

因此本文从理论上介绍在协整方程中如何处理截距和趋势,并通过实证分析得出结论。一、自回归模型1.单变量自回归模型考虑单变量时间序列y,,t一1,2,一,。,公式如下:少,一户一占t二甲,伽卜,一#一占(t一l))+。,(l)这里。,服从白噪声过程,拜和占分别表示截距和趋势。分两种情况分析。当}甲,阵1时,夕,是趋势平稳过程。如果群和占非零,y,主要由户+占t决定,这是因为,如果在y。预测y。+*,当h足够大时,y。+。=拜+武n+h),如果j=0,长期预测值等于#。当中1一1时,模型简化为:夕,=占+少:一,+。‘(2)对方程(2)递归替代,结果可化为方程(3)夕,=夕。+占犷+艺。‘(3)i~!这里y。是样本初始值,艺。,称为随机趋势。在方程(3)中y,的长期预测值了~l是少。十沉。

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