指数模型怎么算公司特有风？指数模型怎么算公司特有风险指数模型的风险的衡量[编辑]方差我们考虑单个证券的方差，有：上式可做如下解释：αi为一确定值，其与其它变量的协方差均为零；ei为公司特有成分，独立于系统风险，即ei与Rm的协方差为零。从而得到上式。[编辑]协方差我们考虑两个证券的协方差，有：与前述方差的解
指数模型怎么算公司特有风？指数模型怎么算公司特有风险
指数模型的风险的衡量
[编辑]方差
我们考虑单个证券的方差，有：
上式可做如下解释：αi为一确定值，其与其它变量的协方差均为零；ei为公司特有成分，独立于系统风险，即ei与Rm的协方差为零。从而得到上式。
[编辑]协方差
我们考虑两个证券的协方差，有：
与前述方差的解释一致，而且有两公司的特有风险不相关，即存在Cov(ei,ej) = 0。
什么是IC指数模型？什么是IC指数模型?
智力资本指数模型（Intellectual capital index，IC-index）智力资本指数(IC-index)模型的概念由戈兰·罗斯(Goran Roos)和他的同事首先提出，并由斯堪的亚公司在其1997年年报的 IC附录中首次使用。IC指数模型是“第二代”IC测量实践的典范，它将所有不同的单项IC指标合并成一个综合指数，极大地改进了众多单项指标冗长列表的状况，提高了公司价值创造过程的可观察水平，从而便于对这一过程进行全面管理并建立IC的有关基准。与第一代IC模型相比，这种综合处理的方法有助于公司经理更好地从整体上评估公司的IC状况。
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